いろいろ情報をありがとうございました。

XNA Creators club onlineで「Game State Management」という
サンプルを入手しました。
それを解析しつつ色々実験してみようと思います。

C++では画面遷移ごとにオブジェクトの生成や破棄を管理するクラスを作って
使ってたのですが、C#のプログラミング技法がよくわからないもので……
でもC#だと、オブジェクトの破棄は自動的に行われるので
むしろC++より実装が楽だったりするかも？