SCIM(Smart Common Input Method platform) part.2
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/linux/1179834194/
こっちで Xorg, Xfce, scim, scim-anthy のバージョンを添えて
質問し直したほうがいいと思います。

こっちのWMはicewmだからかも知れないけど、手元では再現しないな。
フロントエンド-全体設定だと、
未確定文字列を…のチェックなし、
全てのアプリケーションで… のチェックは有り、にしてある。
IMエンジン-全体設定ではそもそも日本語にAnthyしか出て来ないし…