シェルスクリプトをゼロから勉強中です。

#!/bin/sh

echo "test"


上記のようなスクリプトのファイルをWindows上で作成、
samba経由でFreeBSDに送り、実行すると、空白行のところで
「: not found」と表示されます。

> sh test.sh
: not found
test
: not found

nkfでeuc-jpに変換しても変化はありませんでした。
FreeBSD側で作成したファイルを、Windows側で編集する分には問題ないのですが、
原因を教えてください。