mv DSCN0001.jpg travel2006GW0001.jpg
mv DSCN0002.jpg travel2006GW0002.jpg
〜(以下同様に9999まで)

echo travel2006GW0001.jpg >foo.txt
echo travel2006GW0002.jpg >>foo.txt
〜(以下同様に9999まで)

2以降は'>>'なのに注意せよ。