pkgを普段使わないからよくしらないけど、
man pkg_addで出てくるtechnical detailにこう書いてある。

3. Scan all the package dependencies (from @pkgdep directives, see
pkg_create(1)) are read from the packing list. If any of these
required packages is not currently installed, an attempt is made to
find and install it; if the missing package cannot be found or
installed, the installation is terminated.

ということは、.tbzのファイルを展開してできる+CONTENTSにリストに
@pkgdepとして書いてあるパッケージを予めダウンロードしておかなくちゃ
ならないんでは？