lotationとscaleは持っていけるけど、locationは持っていけないと思います。
アニメーションって、もしかしてlocationのことじゃないですか？

エクスポートするときの設定は特にいじっていないです。

形式はfbxで大丈夫です、自分の環境では。blender2.74とunreal4.7.6です。