>>490
oggに変換してはいけないのでしょうか？
DirectShowを使っても「外部ファイルを含める」にチェックすれば内蔵されると思います。
ただし、このオプションで含めても、実行時にはexeから抽出されてTempフォルダに書き出されるので
完全にファイルを隠蔽することはできません(終了後に削除)。

なお、英語版の話になりますが、XNA Exporterをインストールすると、標準機能でmp3がサポートされるようになりました。
日本語版のXNA Exporterは未発売ですが、発売されればこれを導入することで同じくmp3が使えるようになると思います。
(日本語版は他にiOS Exporterが出ていますが、これを入れても使えるようになるかは未確認です。)