自機ガジェットの動作変遷確認するとわかるけど
単純に「体力が0になったら」「爆発」動作へ移動してるので
メモリにある「プレイヤーの体力」と、それにあわせて
「プレイヤーの体力の最大値」を上げればOK。

もしかしたら後者を見落としてるかも。

ちなみに、はじめから入ってるメモリを使うと、目に見えないところで
色々自動処理してくれる（例：ダメージ計算等）ので楽な部分もあるけど
同時に仕様に載っていないクセのある動き（例：一度0になった体力には足せない※xna限定かも）
を勝手にしたりする事もあるので気をつけて。