\UDKGame\ConfigにあるUDKEngine.iniで

MaxMultiSamples=4
bAllowD3D9MSAA=True

にするとDx9でもMSAA使える
AllowD3D11=TrueでDx11にすると見た目変わらないのに重くなったり影やメニューがおかしくなるな