ちょっとだけさわってみた。
XNAの書き出しについて少し書くよ。
（なぜかっていうと、C#のプロジェクトにしてしまえば、Windowsでもプレイヤー無しで動くのかなと
思ったから）

まず、ヘルプには、

> Microsoft XNAテンプレート…Microsoft XNA Frameworkに対応したソースファイルが出力されます。
> このファイルを『XNA GameStudio』でコンパイルすることにより、Xbox 360などで動作する実行ファイルが
> 生成可能です。※書き出したソースファイルは、ユーザーご自身の責任においてお取り扱いください。
> 『XNA GameStudio』でのコンパイル方法などは、弊社にお問い合わせいただいてもお答えできません。

とあるだけ。
で、VC#2008のEEとXNAのGS3.0をインストール。
サンプルゲーのシューティング(QVGA)をXNAで書き出して、ソースを見てみた。

良く分からんので、ビルド。通った。実行。失敗。
・・・アレだね。C#のプロジェクトが、XBox専用になってるね。
基本的に、XNAに書き出したら、XBox上でしかゲームは動かないみたいだ。

まあ、考えてみれば、当たり前の処置か。