エスパーすると
一瞬で閉じるって単に
E_FAILが返ってきたらアプリが終了するようなコードになってるだけじゃね？
つまり単に2回目のD3DXLoadMeshFromXに失敗してるだけとか
存在しないファイル名をしているとか凡ミスな予感