サンプルはDirectXSDK2003summerのサンプルの中にありましたので自己解決です。

いや、しかしですよ。winsockは低レベル言語過ぎて、実装が結構大変。
そう考えるとセッションとかその辺をDirectX側でやってくれるDirectPlayは
悪い選択ではないと思うのです。

ボイスチャットはSkypeAPIとかで代用できるとしても、データ転送は
DirectPlayの選択肢が無くなったら大分マズいというか、何か他に便利な
通信ライブラリとか存在するんでしょうか