ありがとうございました。解決しました。
WS_POPUPでは無理だったので、ウィンドウを生成する直前で

long nStyle = GetWindowLong ( hWnd, GWL_STYLE );
nStyle &= ~WS_BORDER;
SetWindowLong ( hWnd, GWL_STYLE, nStyle );
SetWindowPos(hWnd, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE | SWP_NOZORDER | SWP_FRAMECHANGED);

としたところ、上手くいきました。

>>554
googleでいろいろ検索しているのですが、情報があまりにも少なかったり
いろいろな方法があったりと、ここで聞くと最良の方法がわかりそうで
ついつい質問してしまいます。
頑張って質問は３日に一回くらいにします。

と言うかコテハンにします（･∀･　）