>>956
＞d3dpp.EnableAutoDepthStencil = TRUE;
＞d3dpp.AutoDepthStencilFormat = D3DFMT_D16;
＞lpD3DDevice->SetRenderState( D3DRS_ZENABLE,D3DZB_TRUE );
＞lpD3DDevice->SetRenderState( D3DRS_ZWRITEENABLE,TRUE );
　
少なくとも、そこは問題じゃない。
View Matrixの値はどうなってる。あと、Projection Matrix。
　
＞奥にあるはずの物が手前に描画されてしまいます
　
本当に奥にあるのか確かめたか。
透視・投影変換後の頂点情報。レンダリング後のZバッファの値。
　
それと、SDK付属のサンプルプログラムがちゃんと動くかどうか
確認してみ。それが動くなら，それと自分のソースを比較してみ。