560です。
ビットマップをα付きにするというのは、画像を作成するときに
特別なツールが必要ということなのでしょうか。

それとも、テクスチャを読み込む関数
D3DXCreateTextureFromFileExの
ColorKeyで完全に透明にするいろというところに
(0,0,0)と入れればいいということなのでしょうか。

ちなみに普通のαブレンドというのは
lpD3DDEV->SetRenderState(D3DRS_SRCBLEND,D3DBLEND_SRCALPHA);
lpD3DDEV->SetRenderState(D3DRS_DESTBLEND,D3DBLEND_INVSRCALPHA);
のことですよね？