gnuplot って、出力したものを直接TeXで使うというシチュエーションがあまり無いような感じがするんだが。

たとえば、実際論文とか書くときって、フォントの大きさとか、線の太さとか調整して見やすくするもんじゃない？
だから、epsに出力できれば十分だと思うけど。