はい別にPDFに画像埋め込む必要はありません。
閲覧時に表示されればいいんです。
dvipdfmxで\url{}は使えますけど、URLをクリックするとブラウザーでURL表示するだけですよね?
もしかして、PDF表示時に画像を取り込んで表示できるのでしょうか。