> フォントセット名って必ずしもそこで
「そこ」ってどこよ? set-fontset-fontの事?

フォントセットはcreate-fontset*で作成し、その時にフォントセット名を指定する。
set-fontset-fontで指定してないフォントセット名がリストされても何も不思議じゃないんだが。