>>544
どのように設定しているのか（設定していないのならEmacsのバージョンを）
教えてもらえないでしょうか。

うちはMeadow2.10(Emacs21)なのですが、find-file時にディレクトリが存在しないと
Use C-u M-x make-directory RET RET to create directory and its parents
とミニバッファに表示されるだけで、自動で作成はしてくれずやや不便です。