みなさんのお蔭でだいぶ見えてきました。伏して謝します。
以下御報告。

>>546
おお、これはいろんな場面で役に立ちますね!
% compdef _dvi dvipdfmx
あと、うしろにargumentたくさん取れるみたいですね。
% compdef _tex platex jbibtex

>>547
大きなヒントになりました。ほとんどそのままですが以下の方法でできました。
% mkdir ~/.zfunc
% cd ~/.zfunc
% cp /usr/local/share/zsh/4.3.2/functions/Completion/X/_mplayer ./

ファイルを編集して .zshrc に次の行を追加。
fpath=(~/.zfunc $fpath)

引用に「PATH と同じように書けばOK」とありますが、以下ではNGでお書きのエラーが出ました。
fpath="$fpath:~/.zfunc"
fpath="$fpath;~/.zfunc"