原因は２つほど考えられます。
1. 使っておられる grep  が -H オプションを使えない。
2. もしくは grep の対称ディレクトリパスに空白が入っている。

前者の場合は、howm_grepprg を "" にすることで、
スクリプトで実現されておられるディレクトリツリー検索可能な
grep 処理が走ります。

また後者の場合で、grep.exe コマンドを使われたいならば、grep を起動
している部分のファイル名部分をダブルクオートで囲ってみて
ください。
s:GrepSearch() で system() を呼んでいるところがそれにあたります。
howm_findprg を使用している部分も同じ修正が必要かと思います。

# 後者が原因であれば、TODO に項目として上がっていたので
# いずれ修正されるかと思います。

もし上記でもないような場合、環境(パス、grep のバージョン等)を晒して
いただければ、少しはお役に立てるかもしれません。