cygwin で

ssh-keygen -t rsa

してパスワードを適当にうったところ

open ~/.ssh/id_rsa failed: No such file or directory.
Saving the key failed: ~/.ssh/id_rsa

となり失敗します．
たしかに， .ssh 自体が最初からないのですが，
なければ作ってはくれないのでしょうか？