{
}
の中の改行は文の終わりと認識されず、改行文字を含む文字列と認識されます。
forは引数を4つとるコマンドです。
for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {
puts $i
}
は、たまたま第4引数が改行を含む文字列であるというだけのことです。