wxTextCtrl::SetStyle
http://wxwindowsjp.sourceforge.jp/docs/html/wx/wx381.htm#wxtextctrlsetstyle
「選択された部分の」スタイルを変更する。
この部分見逃していました。。

OnChar()ってのはMSW専用なんでしょうか。
msw/textctrl.h には書かれていますが普通のtextctrl.hには無いみたいです。
univ/textctrl.hってのにもありますが、univってのは何用なのか・・

でもとりあえずEVT_KEY_DOWNキーイベント用のハンドラをSetStyle()使って書けば実現できる気がしてきました。
ご丁寧に何度もありがとうございましたｍ(_ _)ｍ