すいません自己解決しました。

wx-config --libs で使うライブラリがmsys の /usr/lib
になければいけなかったのですが、なぜだか/local/lib　にインストールされていたせいでした。
/usr/lib にコピーするだけで解決しました。
wxWidgetsインストール時のバグだったんでしょうか。。