558です。
ご指摘されたとおりrxvt上からg++ 〜でやってみたのですが
wx/wx.h No such file or directory
などその他たくさんエラーが出てしまいました。

wx-config --cxx` -o hello.exe hello.cpp `wx-config --cflags --libs`
では　wx-config-cxx commnad not found と言われてしまいました。

>567さん
Linuxでやる方が簡単なんですか。。
一度VMwareにUbuntu入れてやろうと思ったのですが重くてやめてしまってました。
Linuxの方が簡単なのであればそっちでやってみることにします。
ありがとうございました。