何度も言うけども
wxWidgetsを正常に使いたかったらわざわざロケールを変更するような暇なことしたり
wxWidgetsを自分好みに作り変えたりするのは馬鹿のすることだ
デフォルトロケールのエンコードにあわせるのが正当なやり方だ
Windowsの場合はSJISとUnicodeの両者が共存出来るようなうまいしくみがあるから選べるだけ