多分、コントロール自身かその親ウィンドウじゃないと、
コントロールからのイベントが到達しないんじゃない？
やっぱ、wxPanel継承して、そのハンドラで受けるのがいいと思う。
そのPanelをひとつのコンポーネントとしてとらえればいいわけだし、
他パネルに配置もできるでしょ？

どうしても嫌なら、wxEvtHandler継承で、
m_slider->Connect(
SliderPage_Slider,
wxEVT_COMMAND_SLIDER_UPDATED,
wxCommandEventHandler(SliderAndSpinCtrlSet::OnSlider),
NULL, this);
とすればできる気がする。動作確認してないけど。