準乱数ってなんやねん。

[0001 ｎ NG NG]

準乱数ってなんやねん。準乱数を使ったモンテカルロ法について
小耳にはさんだんやけど、疑似乱数を使うのに比べてなんの利点
があるねん。発生させるのが早いの？精度がいいの？誰か教えて
ください。

[0002 と金 NG NG]

http://java-house.etl.go.jp/ml/archive/j-h-b/006758.html
>準乱数である Sobol' 系列，Faure 系列，Halton 系列は，乱数より
>ずっと規則的な数字のならびです．モンテカルロ法に準乱数を使うと，
>収束するまでの試行回数を大幅に節約できます．私が，金融派生商品
>の価格付けをした際には，線形合同乱数を使った場合に比べて，試行
>回数が 1/4 になりました．

http://www.misojiro.t.u-tokyo.ac.jp/~tomomi/B4-M2/1997/tsato/main.html

ウェブで見つかったのはこんなところです。後者の最後の部分に
準乱数についての参考文献がいくつか書いてあります。

[0003 と金 NG NG]

>参考文献１（準乱数とファイナンス）
>森村英典＠｀木島正明：ファイナンスのための確率過程＠｀日科技連＠｀１９９１.
>森平爽一郎＠｀小島裕：コンピュテーショナルファイナンス＠｀朝倉書店＠｀１９９７.
>参考文献２（準乱数に関して）
>伏見正則：確率的方法とシミュレーション＠｀岩波書店＠｀１９９４.
>室田一雄 編：離散構造とアルゴリズムIV＠｀近代科学社＠｀１９９５.

[0004 n NG NG]

と金さんありがとうございます

僕は物理屋なのですが準乱数でイジング系とかのシミュレーションをした場合
定常状態が平衡分布になっているのかは保証されているのかな？（つまり、
正しい結果がでるという事は保証されているのかな？）