<?php
$cookie = setcookie("TestCookie", 1);
var_dump($_COOKIE);
var_dump($cookie);
?>

上記の実験をしてみると

Firefoxでは
int (1)
bool (true)
が返るのですが

IEでは
array (0)
bool (true)
と返ってきます。

IE自体のCookieは有効なのですが、
なんでCookie登録されないのでしょうか・・・。