MySQLとPHPは、安いレンタルサーバーじゃ動作禁止のところが多いよ。

その分だとローカルの環境構築は進んでるみたいだから、まずはローカル
でやってみれば？それとも、UNIX環境で最短距離で勉強したいなら、
さくらの専用サーバーの一番安いやつでも借りればいいと思う。