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検証コントロールは使わないで良いかと。

void Button_Click(Object sender,EventArgs e){
if (!CheckBox1.Checked && !CheckBox2.Checked && ...)
{
Label1.Text = "えらんでください";
}
}

Perlと違ってイベントドリブンなので、こんな感じじゃない？

http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/aspnet/index/index.html