マニュアルは、しっかり、何回も、読むのよ！
分かりましたね！？
聞いてなかったとは言わせないよ！
ねえみなさん！

http://jp.php.net/manual/ja/function.setcookie.php
＞<html>や<head>タグはもちろん 空白も含め、あらゆる出力よりも前にこの関数をコールするようにしなければなりません。