今、クライアントアプリケーションから送られてきた情報を、
DOMを使ってXMLにして保存するXML Webサービスをlocalhostで作っています。

Dim Document As New XmlDocument()
’中略
Document.Save("File.xml")

とするとC:\WINDOWS\system32\File.xmlを作ろうとしてます。
(アクセスできなくて「Document.Save("File.xml") 」でエラーになる)

このときに、保存する場所をXML Webサービスのあるフォルダ
(.asmxファイルのあるフォルダ)にする事は可能なんでしょうか?