私が知っている限りの情報
適度に訂正・追加よろしく。

＜ほぼ問題なし＞（軍事施設や軍事貨物列車の場合は避けたほうがいい）
日本・アメリカ・西ヨーロッパほとんどの国・モロッコ・タイ・マレーシア
シンガポール・インドネシア

＜撮影は許可制だが、観光客の記念撮影程度はＯＫ＞
韓国・イタリア・スペイン・インド

＜撮影してもいいが結構駅員に呼び止められる可能性がある＞
（中には賄賂要求もあり）
東欧諸国・ベトナム・エジプト・中国

＜撮影すると捕まる可能性があるので慎重を期したほうがいい＞
ロシア及び旧ソ連諸国・中国内陸部・ミャンマー・イスラエル

＜撮影禁止＞（バレると拘束される）
イラン・チュニジア

＜撮影していると強盗が来てカメラを強奪されかねない＞
南アフリカ・ケニア

軍事的緊張度と政治体制がバロメーターですね。
特にしょっちゅうテロが起きる国はテロリストのスパイ行為だと思われますので。