普通にウォロー仲間にするなら章ごとに何度も雇用すれば勝手に仲間になるからフェイ捕縛させる必要も殺す必要もない

ウォロー専用イベント見て仲間にしたいなら2章の実戦訓練でフェイを帝国兵に捕縛（死亡でもいいがオススメはしない）させて
フェイを捕虜交換せずに3章の司祭三人でサハリンを館に到達させるか
フェイ生存（かつ出撃）状態でフェイvsカオスのイベントを起こさずに3章の館にいるカオスを撃破してサハリンを館に到達させればいい

2章でフェイを敵に捕縛させるのが一番楽かつ被害が少ない方法かな
楽っつってもフェイが重傷になるまで敵の攻撃喰らい続けなきゃいけないから面倒だけど