混ぜんな。（終了）

まずは普通にDXライブラリのゲーム（Win32アプリケーション）を作れ。
そこにLuaの 「ライブラリを」 組み込むんだ。
IDEからLua関連のライブラリを読み込めるようにし、ゲームのソースファイルではヘッダをincludeする。

Luaに限らず、外部ライブラリを導入するときの手順は確認しておいた方がいい。