Direct3D9の固定パイプラインがもっている、
あるいはHLSL書いてピクセルシェーダ使うのも描画モードが切り替わるので、
Direct3Dの一括描画を止めてしまう。

手作業で白い敵の絵も作って、アルファブレンドで二枚塗りして
フェードさせるのが最も望ましいんじゃないかな。