>>19
コマンドライン、つまり、cmd.exe という実行ファイルを介して動かしている状態だから。
窓を作ってるのが cmd.exe。

君のプログラムをVisualStudio上から実行すると、
VisualStudioがcmd.exeを立ち上げて、その上で走らせてくれる。
でも、君の書いたプログラムが終了すると、cmd.exe も終了するから、窓が消える。
とはいえ、正常動作なので気にする必要もない。

それを防ぎたかったら、VisualStudioから実行しなければ良い。
スタートメニュー　→　アクセサリ　→　コマンドプロンプト
でcmd.exeを立ち上げておいて、その上で自分の作ったexeのパスを打ち込む。