いや、最初はむしろ切り替わったのが明確に判るようにしといた方がいいんでない？
それこそベタだけど、現実の世界でベッドに入ると画面が暗転して、次のシーンでは如何にもって感じな夢の世界
夢の世界で行動してると何処か遠くでベルの鳴るような音が聞こえて来て再び画面が暗転、主人公がベッドで目を覚ますと傍らで目覚まし時計のベルが鳴ってる、みたいな

んで、初めの内は夢の中は一目で夢と判るような世界ばかりだけど、ゲームが進むとたまに現実世界の延長みたいな夢が混じってくる
そのうちベッドに入って一旦画面が暗転しても次のシーンではまだ主人公がベッドにいて「今夜はどうも眠れないなぁ」とか言ってたりする
それで寝るのは諦めて居間で深夜番組でも観ようと寝室から出ると、そこには夢の中にしか現れないはずの殺人鬼が立ってて、ギョッとなったところで再びベッドで目を覚ます
あるいは夢の中で怪物に襲われたところで目を覚まし、あーなんだ夢かと思ったところをまた夢の怪物に襲われてそこでまた目を覚ます、何度目を覚ましても夢の中から抜け出せない、とか
そうやって徐々に今そこが現実の世界なのか夢の中なのかの区別をつけられなくしてけばいいんじゃね？

あとそれと同時進行で、例えば夢の中で殺された人物が目を覚ますと現実世界でも死んでるとか、異常な事態が少しずつ現実を蝕んでくなんてのもアリかも