最初からGameMakerのファイルにスプライトを入れてる場合は
起動時にすべての画像がメモリにロードされて、終了するまで開放されることはない。
よく言われるPreloadはあくまでビデオメモリに落とすかどうかで
これにチェックが入っていようがいまいが、メインメモリにはすべて落とされる

使わないスプライトをメモリに落としたくない場合は、exeの外に画像ファイルを用意しておき
必要なたびにsprite_addなどで読み込ませるしかないみたいだ
そして、もちろん必要なくなったらsprite_deleteでスプライトを削除してやることを忘れずに

これらの一連の作業は、ある程度GMLを理解してないとキツイね。
ただ、小規模なゲームならば、メモリはそんな気にしないでガンガンスプライトを作っちゃっていいと思う。
GMLを使わないなら、そんな大規模なゲームじゃないでしょ。