試しにやってみたら上のコードでメモリリーク検出されたよ

以下、出たメッセージ >>
Detected memory leaks!
Dumping objects ->
{59} normal block at 0x008F4D40, 4 bytes long.
Data: < > 00 00 00 00
Object dump complete.
<<ここまで

_CrtSetDbgFlag()をコメントアウトすると出なくなるからちゃんと機能してるみたい
環境はwin7 64bit VS2008で、win32コンソールアプリケーション
コンパイルの設定は、プリコンパイル済みヘッダを使用しない、にした以外はデフォルトのまま