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まず初期化して終了するだけのシンプルな構成にする
Releaseを呼んでいるところを、ちゃんと通っているか確認
Direct3DDevice9、Direct3D9の順に呼ばれているか確認
初期化時のパラメータが適切かどうかチェック
とくにD3DPRESENT_PARAMERERSの値
不要な部分がきちんとゼロクリアされているかもチェック
初期化時のパラメータを色々いじってみる

このうちどこまでやりましたか?