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どのプラットフォームのどのゲームを指していってるんでしょう？
その切り替えの時に画像や音声を読み込んでいる場合は物理的な壁があるので
ある程度以上速くなることは望めません
PS2なんかの場合にメモリカードにアクセスしている場合も同じです
PCゲームなら速いハードディスクを買って使えば少しは軽減するかもしれません

コンシューマの場合、そういった不満はROMカートリッジからCD-ROMになった時によく聞かれました
特に最近の問題ではないと思います

あとこの手の話題はゲ製作よりもゲーハー板の方があってると思います