俺も憶測に過ぎないが、これしか思いつかんな。

赤が一番上にきてる画像、青が一番上にきてる画像、緑が〜画像を
三つ用意しておいて、ボタンの部分はそれに重ね合わせる感じで作っておく。
んで、セーブ画面の時は青が上にきてる画像を使い、
ロード画面の時は赤、オプションの時は緑、と表示しなおしてるんだろう。

どうせ処理もそれぞれ独立してるんだから
その時の背景がどうなってるのかも固定できるからね。