感覚の違いかも知れんが、
フルスクリーンで普通作らない？
開発中のデバッグ時は、ウィンドウモードだけど。
これなら、その辺のサンプルをパクッてコピペで意識せず
Windowでいけるよ、以降はメッセージ処理やなんかも意識しないし。

なんかゲームって言うと、Windowsちっくなダイアログボックスやなんかは、
もう拒否反応って言うか、画面にWindowsを意識させる物は出さないです。

そんなにWinAPIは使わないよ、DirectXの方が良く使うっていうか
それで作るし。