うーん、正直TMediaPlayerがわからなかったら、
mciSendStringや自前でメッセージ送信する方法どころじゃないからな。

ネットで検索しても当たり前すぎるのか使い方はあまりでてないね。
↓ここの502のソースを見るとか(C++Builderだが使い方は同じだ)
http://www2a.biglobe.ne.jp/~gonta/tipsc.htm

つーか、たぶん本に載ってたのならそれが一番わかりやすいと思うのだが。
# ヘルプはリファレンス的だから解説してある本の方がいい