自分がホストになる場合は
sボタンを押してTCP/IP〜を選び
winpcfgなりルータの設定なりで自分のIPアドレスを調べて、
仲の良い友達なりに教えて上のように繋いでもらう。

ルータ使ってる人はルータの設定が必要。

ポート番号:47624 TCP
　　　　　　　2300〜2400 TCP
　　　　　　　2300〜2400 UDP

おそらくルータの設定が一番わからないんだと思うのだけど
こればっかしはルータによって違うから自分で調べてくださいとしか。
ちなみに私のルータの場合は、アドレス変換設定という項目に
ポート番号を入れて、右側にwinpcfgなりで表示される自分の
ローカルIPを入れたらはいれるようになりました。
ちなみに私のルータはBroadStation BLR-TX4L です。
参考
http://www.airstation.com/menu/qanda/products.html
↓はAOKのページですが参考になるかと。
ttp://www.mwc.ne.jp/kettya/link/router.htm