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SDL 本体自体は、そもそも多言語化を意識してないもんなあ。

http://www.libsdl.org/cgi/cvsweb.cgi/SDL12/src/video/wincommon/SDL_syswm.c?rev=1.7&content-type=text/x-cvsweb-markup
Windows
http://www.libsdl.org/cgi/cvsweb.cgi/SDL12/src/video/x11/SDL_x11wm.c?rev=1.9.2.2&content-type=text/x-cvsweb-markup
X11

ちょっとよく見てないんだけど、X11 版は内部で UTF-8 を使ってるように見える。勘違いかな。
ただ Windows は確実にほったらかしだね。これじゃマルチバイト文字は通らない。

Ruby/SDL のことはわからないけど、すっきりした解決策は無いと思うよ。
本家にパッチ送るって手もあるけどね。