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書いてないけど日本語でってことかな、多分
Rubyはさっぱりだけど、タイトルの文字化けはOS（というかWindowシステム？）の問題では？
多分SDLはもらった文字列をそのままOS（というかWindowシステム？）のキャプション表示に渡してるだけだろうから
SDLが文字コードを認識できたとしても何も解決できないと思われ
キャプションに日本語を表示させるのをあきらめるしかないのでは？
あとは表示させる文字列をSJISのファイルにして、それをロードしてそのままわたせば
変換の必要はなくなると思うけど